Эх, вот так всегда. Как похоливарить, так народ тут как тут - "Эклипс! Он клевый! Ставьте!" А как проблема какая, так сразу все попрятались.
Ладно, рассказываю. Чтобы полноценно разрабатывать проги для винды, включая векторную графику на DirectX, надо во-первых, поставить саму среду с комплектом CDT (по моей ссылке выше, которая для разработчиков С/С++ она не требуется, т.к. уже включена в пакет), поставить MinGW (см.
Википедию). Потом поставить Wicrosoft Platform SDK для x86 систем, и в новосозданном проекте добавить пути к инклудам из директории, куда вы поставили СДК. Аналогично подключается ДиректХ СДК.