Superwolf95, скачиваешь и читаешь флафф библию. Если и не всю (она объемная), то хотя бы статьи по всем основным расам вселенной (империум, эльдары, тау, силы хаоса и т.д.), иначе не поймешь многих вещей.
Для начала можно почитать первые 3 книги ереси Хоруса: Возвышение Хоруса, Лживые Боги, Галактика в огне (надеюсь правильно перевел) в таком порядке. В дальнейшем и остальные книги из серии тоже можно прочесть, уже в произвольном порядке.
Еще есть серия про комиссара Кейна, она тоже годная.
Полный список литературы по вахе.
Алсо, не начинай ознакомление со вселенной с компьютерных игр серии Dawn of War
.